PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVFAX с NINLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVFAX с NINLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PVFAX (Paradigm Value Fund) and NINLX (Neuberger Berman Intrinsic Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PVFAX returned 12.47%/yr vs 12.54%/yr for NINLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PVFAX charges 1.50%/yr vs 1.01%/yr for NINLX.

Доходность

Сравнение доходности PVFAX и NINLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Value Fund (PVFAX) и Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVFAX показывает доходность 21.62%, что значительно ниже, чем у NINLX с доходностью 22.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PVFAX имеют среднегодовую доходность 12.47%, а акции NINLX немного впереди с 12.54%.

PVFAX

1 день
-0.51%
1 месяц
4.46%
С начала года
21.62%
6 месяцев
19.29%
1 год
41.98%
3 года*
17.73%
5 лет*
6.58%
10 лет*
12.47%

NINLX

1 день
-1.70%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.84%
6 месяцев
22.53%
1 год
56.28%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVFAX и NINLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVFAX
Paradigm Value Fund		21.62%5.60%12.51%13.31%-20.25%30.28%17.69%22.27%-2.02%14.09%
NINLX
Neuberger Berman Intrinsic Value Fund		22.84%18.20%7.62%13.89%-20.22%26.42%27.14%24.92%-10.56%16.81%

Correlation

The correlation between PVFAX and NINLX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.91

The correlation between PVFAX and NINLX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Value Fund

Neuberger Berman Intrinsic Value Fund

Часто сравнивают с PVFAX:
PVFAX с PGTYXPVFAX с PFSLXPVFAX с PVIVXPVFAX с HASCXPVFAX с SWSSXPVFAX с DFISXPVFAX с CSMDX
Часто сравнивают с NINLX:
NINLX с SMGIXNINLX с NEMIXNINLX с NBRFXNINLX с SPYNINLX с NBIIXNINLX с PSGIXNINLX с NBSSX

Доходность на риск

PVFAX vs. NINLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVFAX
Ранг доходности на риск PVFAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVFAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVFAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVFAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVFAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVFAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NINLX
Ранг доходности на риск NINLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVFAX c NINLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Value Fund (PVFAX) и Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVFAXNINLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.76

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.58

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

6.00

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

21.62

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVFAX vs. NINLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVFAX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NINLX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVFAX и NINLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVFAXNINLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.76

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PVFAX и NINLX

Максимальная просадка PVFAX за все время составила -54.40%, что меньше максимальной просадки NINLX в -59.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFAX и NINLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVFAXNINLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.40%

-59.95%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-9.39%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.00%

-26.46%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-28.71%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

-44.43%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.70%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-9.90%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.59%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PVFAX и NINLX

Текущая волатильность для Paradigm Value Fund (PVFAX) составляет 5.13%, в то время как у Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что PVFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NINLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVFAXNINLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.96%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

14.68%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

20.45%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

21.80%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

23.10%

-0.12%

Сравнение комиссий PVFAX и NINLX

PVFAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NINLX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVFAX и NINLX

Дивидендная доходность PVFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.98%, что больше доходности NINLX в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NINLX
Neuberger Berman Intrinsic Value Fund		3.46%4.25%0.92%0.25%3.76%6.40%1.62%2.85%14.51%5.19%1.42%5.22%
PVFAX
Paradigm Value Fund		16.98%20.66%13.65%6.48%8.70%2.67%2.08%5.01%14.18%12.17%4.92%14.01%

Часто задаваемые вопросы

PVFAX and NINLX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NINLX has higher volatility (5.96%) compared to PVFAX (5.13%). In terms of maximum drawdown, PVFAX dropped -54.40% vs NINLX's -59.95%.

NINLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVFAX и NINLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор