PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTW с SCAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTW с SCAUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and SCAUX (Invesco Income Advantage U.S. Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, PUTW returned 8.30%/yr vs 8.02%/yr for SCAUX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUTW charges 0.44%/yr vs 1.05%/yr for SCAUX.

Доходность

Сравнение доходности PUTW и SCAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUTW показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у SCAUX с доходностью 7.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PUTW имеют среднегодовую доходность 8.30%, а акции SCAUX немного отстают с 8.02%.

PUTW

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%

SCAUX

1 день
0.08%
1 месяц
3.90%
С начала года
7.77%
6 месяцев
8.06%
1 год
21.66%
3 года*
17.15%
5 лет*
9.99%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTW и SCAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund		7.77%16.51%17.88%17.29%-13.43%22.41%-3.24%12.27%-9.31%15.85%

Correlation

The correlation between PUTW and SCAUX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.75

The correlation between PUTW and SCAUX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Invesco Income Advantage U.S. Fund

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD
Часто сравнивают с SCAUX:
SCAUX с EQTIXSCAUX с ENHNXSCAUX с BMCIXSCAUX с JEPAXSCAUX с JEPIXSCAUX с VADDXSCAUX с NIE

Доходность на риск

PUTW vs. SCAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SCAUX
Ранг доходности на риск SCAUX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAUX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAUX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAUX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAUX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAUX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c SCAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTWSCAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.43

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.35

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.18

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

16.03

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTW vs. SCAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTW на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCAUX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTW и SCAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTWSCAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.32

+0.33

Просадки

Сравнение просадок PUTW и SCAUX

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки SCAUX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и SCAUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTWSCAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-54.56%

+26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.05%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-15.51%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-19.92%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-37.81%

+9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-9.47%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.39%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и SCAUX

Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) составляет 0.90%, в то время как у Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTWSCAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.70%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

7.07%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

9.21%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

13.06%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

15.34%

-2.12%

Сравнение комиссий PUTW и SCAUX

PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SCAUX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и SCAUX

Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности SCAUX в 5.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund		5.98%5.81%6.34%6.59%6.66%12.79%1.57%1.39%3.17%2.25%2.69%3.33%

Часто задаваемые вопросы

PUTW and SCAUX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCAUX has higher volatility (1.70%) compared to PUTW (0.90%). In terms of maximum drawdown, PUTW dropped -28.40% vs SCAUX's -54.56%.

SCAUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTW и SCAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор