PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PUTW с NBOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTW с NBOS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and NBOS (Neuberger Berman Option Strategy ETF) are both funds - PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while NBOS is a Options Trading fund actively managed by Neuberger Berman. PUTW is passively managed, while NBOS is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.56%/yr for NBOS.

Доходность

Сравнение доходности PUTW и NBOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PUTW

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NBOS

1 день
-0.00%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
7.38%
С начала года
8.05%
1 год
17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTW и NBOS

2026 (YTD)20252024
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%-2.80%14.37%
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		8.05%12.22%10.59%

Correlation

The correlation between PUTW and NBOS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Neuberger Berman Option Strategy ETF

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD
Часто сравнивают с NBOS:
NBOS с VOONBOS с SPYNBOS с NBETNBOS с NBSDNBOS с NEMDNBOS с GPIQNBOS с NBCM

Доходность на риск

PUTW vs. NBOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NBOS
Ранг доходности на риск NBOS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBOS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBOS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBOS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBOS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBOS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c NBOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUTWNBOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.17

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.04

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.69

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

19.86

—

PUTW vs. NBOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUTW и NBOS

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTWNBOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-12.66%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.08%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и NBOS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTWNBOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.01%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

9.94%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

9.94%

—

Сравнение комиссий PUTW и NBOS

PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии NBOS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и NBOS

PUTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBOS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		7.96%7.81%7.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%4.16%11.99%7.63%2.16%0.00%1.43%1.47%5.49%3.33%2.27%

Часто задаваемые вопросы

PUTW and NBOS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTW и NBOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор