PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTW с NBOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUTW с NBOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS).

PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. NBOS - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PUTW и NBOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUTW и NBOS

2026 (YTD)20252024
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		-1.66%14.45%13.76%
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		0.52%12.22%10.99%

Доходность по периодам

С начала года, PUTW показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у NBOS с доходностью 0.52%.

PUTW

1 день
0.00%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
1.81%
1 год
15.49%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.80%

NBOS

1 день
0.36%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.45%
1 год
13.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Neuberger Berman Option Strategy ETF

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с QYLDPUTW с AGGY
Часто сравнивают с NBOS:
NBOS с SPYNBOS с VOONBOS с GPIQNBOS с JEPQNBOS с NBSDNBOS с NBCMNBOS с NBCE

Сравнение комиссий PUTW и NBOS

PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии NBOS в 0.56%.

NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund

Доходность на риск

PUTW vs. NBOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NBOS
Ранг доходности на риск NBOS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBOS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBOS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBOS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBOS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c NBOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTWNBOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.15

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.60

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.48

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

8.33

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTW vs. NBOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTW на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBOS равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTW и NBOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTWNBOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.07

-0.46

Корреляция

Корреляция между PUTW и NBOS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и NBOS

Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности NBOS в 8.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.37%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		8.11%7.81%7.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUTW и NBOS

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки NBOS в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и NBOS.

Загрузка...

Показатели просадок

PUTWNBOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-12.66%

-15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-9.39%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-2.25%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-1.17%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.67%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и NBOS

WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что PUTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUTWNBOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.11%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

6.67%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

11.77%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

10.24%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

10.24%

+2.99%