Сравнение PUTIX с AGOVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и Invesco Income Fund (AGOVX).
PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г.. AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PUTIX и AGOVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUTIX и AGOVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | -0.43% | 8.12% | 6.35% | 6.65% | -6.51% | 0.44% | 4.33% | 5.24% | 3.34% | 7.87% |
AGOVX Invesco Income Fund | -0.17% | 6.61% | 7.01% | 4.57% | -10.05% | 3.90% | -6.66% | 10.04% | -2.86% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PUTIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у AGOVX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции PUTIX превзошли акции AGOVX по среднегодовой доходности: 3.94% против 1.11% соответственно.
PUTIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.94%
AGOVX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 1.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTIX и AGOVX
PUTIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии AGOVX в 0.96%.
Доходность на риск
PUTIX vs. AGOVX — Ранг доходности на риск
PUTIX
AGOVX
Сравнение PUTIX c AGOVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и Invesco Income Fund (AGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUTIX | AGOVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.46 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 2.32 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.31 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.79 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 7.67 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUTIX | AGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.46 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.49 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.45 | 0.21 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.78 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PUTIX и AGOVX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTIX и AGOVX
Дивидендная доходность PUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности AGOVX в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 4.26% | 4.56% | 4.19% | 2.36% | 2.32% | 1.17% | 2.07% | 3.31% | 2.81% | 4.62% | 2.58% | 4.60% |
AGOVX Invesco Income Fund | 4.69% | 5.09% | 5.12% | 4.61% | 3.45% | 2.96% | 4.14% | 4.69% | 2.76% | 1.89% | 1.72% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок PUTIX и AGOVX
Максимальная просадка PUTIX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки AGOVX в -33.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTIX и AGOVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUTIX | AGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -33.41% | +23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -2.67% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -11.79% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.59% | -33.41% | +23.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.97% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -2.39% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.62% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTIX и AGOVX
Текущая волатильность для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) составляет 1.01%, в то время как у Invesco Income Fund (AGOVX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что PUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUTIX | AGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.20% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 2.08% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 2.91% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 3.35% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 5.32% | -2.59% |