PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUST.PA с DCAM.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUST.PA с DCAM.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) and DCAM.PA (Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PUST.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while DCAM.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, PUST.PA returned 36.73% vs 23.48% for DCAM.PA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PUST.PA charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for DCAM.PA.

Доходность

Сравнение доходности PUST.PA и DCAM.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc (DCAM.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUST.PA показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у DCAM.PA с доходностью 10.98%.

PUST.PA

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.88%
6 месяцев
18.61%
1 год
36.73%
3 года*
24.32%
5 лет*
18.55%
10 лет*
21.21%

DCAM.PA

1 день
-0.05%
1 месяц
3.60%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUST.PA и DCAM.PA

2026 (YTD)2025
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		20.88%21.97%
DCAM.PA
Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc		10.98%15.54%

Correlation

The correlation between PUST.PA and DCAM.PA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.90

The correlation between PUST.PA and DCAM.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PUST.PA:
PUST.PA с LQQ.PAPUST.PA с WPEA.PAPUST.PA с XLKQ.LPUST.PA с ESE.PAPUST.PA с BRK-BPUST.PA с SSOPUST.PA с MGC
Часто сравнивают с DCAM.PA:
DCAM.PA с EWLD.PADCAM.PA с LQQ.PADCAM.PA с PSP5.PADCAM.PA с CSH.PADCAM.PA с PAEEM.PADCAM.PA с PE500.PADCAM.PA с SP5.PA

Доходность на риск

PUST.PA vs. DCAM.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUST.PA
Ранг доходности на риск PUST.PA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUST.PA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUST.PA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUST.PA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUST.PA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUST.PA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DCAM.PA
Ранг доходности на риск DCAM.PA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAM.PA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAM.PA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAM.PA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAM.PA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAM.PA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUST.PA c DCAM.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc (DCAM.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUST.PADCAM.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.07

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.90

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.44

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

13.80

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUST.PA vs. DCAM.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUST.PA на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCAM.PA равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUST.PA и DCAM.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUST.PADCAM.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.07

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.46

-0.42

Просадки

Сравнение просадок PUST.PA и DCAM.PA

Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки DCAM.PA в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и DCAM.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUST.PADCAM.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-15.45%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-6.54%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.33%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-1.72%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.64%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PUST.PA и DCAM.PA

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc (DCAM.PA) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что PUST.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAM.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUST.PADCAM.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.63%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

7.62%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

10.89%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

15.20%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

15.20%

+4.54%

Сравнение комиссий PUST.PA и DCAM.PA

PUST.PA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DCAM.PA в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUST.PA и DCAM.PA

Ни PUST.PA, ни DCAM.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PUST.PA and DCAM.PA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DCAM.PA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DCAM.PA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for PUST.PA.

PUST.PA is categorized as Nasdaq-100, while DCAM.PA is Global Equities. PUST.PA tracks NASDAQ-100 Index, while DCAM.PA tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.30% for PUST.PA and 0.20% for DCAM.PA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUST.PA и DCAM.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор