Сравнение DCAM.PA с SP5.PA
DCAM.PA (Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc) and SP5.PA (Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR) are both exchange-traded funds - DCAM.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while SP5.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, DCAM.PA returned 22.78% vs 25.83% for SP5.PA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DCAM.PA charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SP5.PA.
Доходность
Сравнение доходности DCAM.PA и SP5.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCAM.PA показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у SP5.PA с доходностью 11.61%.
DCAM.PA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SP5.PA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 15.18%
Сравнение доходности по годам DCAM.PA и SP5.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DCAM.PA Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc | 10.98% | 15.54% |
SP5.PA Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | 11.61% | 16.06% |
Correlation
The correlation between DCAM.PA and SP5.PA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between DCAM.PA and SP5.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCAM.PA vs. SP5.PA — Ранг доходности на риск
DCAM.PA
SP5.PA
Сравнение DCAM.PA c SP5.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc (DCAM.PA) и Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCAM.PA | SP5.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.60 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 12.87 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCAM.PA | SP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.23 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.92 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок DCAM.PA и SP5.PA
Максимальная просадка DCAM.PA за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки SP5.PA в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCAM.PA и SP5.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCAM.PA | SP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.45% | -33.67% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -7.08% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.44% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -4.12% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.99% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCAM.PA и SP5.PA
Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc (DCAM.PA) и Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA) имеют волатильность 2.63% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCAM.PA | SP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.64% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 7.52% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 11.42% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 15.18% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 16.07% | -0.87% |
Сравнение комиссий DCAM.PA и SP5.PA
DCAM.PA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SP5.PA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCAM.PA и SP5.PA
DCAM.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SP5.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCAM.PA Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SP5.PA Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | 0.89% | 1.00% | 1.20% | 1.05% | 2.12% | 1.09% | 1.55% | 1.64% | 1.93% | 1.76% | 1.89% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DCAM.PA and SP5.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SP5.PA is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5.PA is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for DCAM.PA.
DCAM.PA is categorized as Global Equities, while SP5.PA is S&P 500. DCAM.PA tracks MSCI World Index, while SP5.PA tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for DCAM.PA and 0.05% for SP5.PA.
Подберите оптимальное распределение для DCAM.PA и SP5.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор