PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCAM.PA с PAEEM.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCAM.PA с PAEEM.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCAM.PA (Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc) and PAEEM.PA (Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - DCAM.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while PAEEM.PA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM ex-Egypt ESG Broad CTB Select Index. Both are passively managed. Over the past year, DCAM.PA returned 22.78% vs 48.36% for PAEEM.PA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCAM.PA charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for PAEEM.PA.

Доходность

Сравнение доходности DCAM.PA и PAEEM.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc (DCAM.PA) и Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc (PAEEM.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCAM.PA показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у PAEEM.PA с доходностью 26.83%.

DCAM.PA

1 день
-0.05%
1 месяц
4.83%
С начала года
10.98%
6 месяцев
11.26%
1 год
22.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAEEM.PA

1 день
-1.54%
1 месяц
6.73%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.65%
1 год
48.36%
3 года*
20.54%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCAM.PA и PAEEM.PA

2026 (YTD)2025
DCAM.PA
Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc		10.98%15.54%
PAEEM.PA
Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc		26.83%20.16%

Correlation

The correlation between DCAM.PA and PAEEM.PA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.62

The correlation between DCAM.PA and PAEEM.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc

Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DCAM.PA:
DCAM.PA с EWLD.PADCAM.PA с LQQ.PADCAM.PA с PUST.PADCAM.PA с SP5.PADCAM.PA с CSH.PADCAM.PA с PSP5.PADCAM.PA с PE500.PA
Часто сравнивают с PAEEM.PA:
PAEEM.PA с PSP5.PAPAEEM.PA с EWLD.PAPAEEM.PA с PUST.PAPAEEM.PA с S500.PAPAEEM.PA с CSH.PAPAEEM.PA с PE500.PAPAEEM.PA с SP5.PA

Доходность на риск

DCAM.PA vs. PAEEM.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCAM.PA
Ранг доходности на риск DCAM.PA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAM.PA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAM.PA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAM.PA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAM.PA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAM.PA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PAEEM.PA
Ранг доходности на риск PAEEM.PA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEEM.PA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEEM.PA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEEM.PA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEEM.PA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEEM.PA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCAM.PA c PAEEM.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc (DCAM.PA) и Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc (PAEEM.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCAM.PAPAEEM.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.66

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.60

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.46

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

16.13

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCAM.PA vs. PAEEM.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCAM.PA на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAEEM.PA равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCAM.PA и PAEEM.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCAM.PAPAEEM.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.66

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.50

+0.96

Просадки

Сравнение просадок DCAM.PA и PAEEM.PA

Максимальная просадка DCAM.PA за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки PAEEM.PA в -31.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCAM.PA и PAEEM.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCAM.PAPAEEM.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.45%

-31.94%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-10.69%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-2.61%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-10.62%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.97%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DCAM.PA и PAEEM.PA

Текущая волатильность для Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc (DCAM.PA) составляет 2.63%, в то время как у Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc (PAEEM.PA) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что DCAM.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAEEM.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCAM.PAPAEEM.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

7.37%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

15.06%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

17.92%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

16.96%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

19.27%

-4.07%

Сравнение комиссий DCAM.PA и PAEEM.PA

DCAM.PA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PAEEM.PA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCAM.PA и PAEEM.PA

Ни DCAM.PA, ни PAEEM.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DCAM.PA and PAEEM.PA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DCAM.PA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DCAM.PA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for PAEEM.PA.

DCAM.PA is categorized as Global Equities, while PAEEM.PA is Emerging Markets Equities. DCAM.PA tracks MSCI World Index, while PAEEM.PA tracks MSCI EM ex-Egypt ESG Broad CTB Select Index. Their fees differ too: 0.20% for DCAM.PA and 0.30% for PAEEM.PA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCAM.PA и PAEEM.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор