Сравнение DCAM.PA с PE500.PA
DCAM.PA (Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc) and PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - DCAM.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while PE500.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index. Both are passively managed. Over the past year, DCAM.PA returned 22.78% vs 27.69% for PE500.PA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DCAM.PA charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for PE500.PA.
Доходность
Сравнение доходности DCAM.PA и PE500.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DCAM.PA показывает доходность 10.98%, а PE500.PA немного ниже – 10.83%.
DCAM.PA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PE500.PA
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCAM.PA и PE500.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DCAM.PA Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc | 10.98% | 15.54% |
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 10.83% | 17.69% |
Correlation
The correlation between DCAM.PA and PE500.PA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between DCAM.PA and PE500.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCAM.PA vs. PE500.PA — Ранг доходности на риск
DCAM.PA
PE500.PA
Сравнение DCAM.PA c PE500.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc (DCAM.PA) и Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCAM.PA | PE500.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.66 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 14.05 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCAM.PA | PE500.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.42 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.90 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок DCAM.PA и PE500.PA
Максимальная просадка DCAM.PA за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки PE500.PA в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCAM.PA и PE500.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCAM.PA | PE500.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.45% | -33.60% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -7.47% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -4.85% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.96% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCAM.PA и PE500.PA
Текущая волатильность для Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc (DCAM.PA) составляет 2.63%, в то время как у Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что DCAM.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PE500.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCAM.PA | PE500.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.83% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 7.53% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 11.30% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 15.18% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 16.98% | -1.78% |
Сравнение комиссий DCAM.PA и PE500.PA
DCAM.PA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PE500.PA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCAM.PA и PE500.PA
Ни DCAM.PA, ни PE500.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DCAM.PA and PE500.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DCAM.PA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCAM.PA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for PE500.PA.
DCAM.PA is categorized as Global Equities, while PE500.PA is S&P 500. DCAM.PA tracks MSCI World Index, while PE500.PA tracks S&P 500 ESG+ Index. Their fees differ too: 0.20% for DCAM.PA and 0.25% for PE500.PA.
Подберите оптимальное распределение для DCAM.PA и PE500.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор