PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PUSH с PMAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUSH с PMAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM, while PMAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PUSH returned 3.46% vs 6.67% for PMAP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PUSH charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for PMAP.

Доходность

Сравнение доходности PUSH и PMAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUSH показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у PMAP с доходностью 3.71%.

PUSH

1 день
-0.01%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
1.34%
С начала года
1.60%
1 год
3.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMAP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
3.48%
С начала года
3.71%
1 год
6.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUSH и PMAP

2026 (YTD)2025
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		1.60%3.04%
PMAP
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April		3.71%5.29%

Correlation

The correlation between PUSH and PMAP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с GUMIPUSH с JMSTPUSH с PBLPUSH с PULSPUSH с CLIPPUSH с TAXXPUSH с VTES
Часто сравнивают с PMAP:
PMAP с CPSPPMAP с PQOCPMAP с APXMPMAP с PMFBPMAP с CPSLPMAP с CPSUPMAP с MAYM

Доходность на риск

PUSH vs. PMAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PMAP
Ранг доходности на риск PMAP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAP: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAP: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAP: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUSH c PMAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUSHPMAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
5.83

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
11.64

-8.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

2.66

-1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

19.21

-12.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

94.83

-77.66

PUSH vs. PMAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUSH на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа PMAP равного 5.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUSH и PMAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUSH и PMAP

Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и PMAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUSHPMAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-1.75%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-0.35%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.02%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.08%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.07%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PUSH и PMAP

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) имеют волатильность 0.27% и 0.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUSHPMAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.27%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

0.91%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.15%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.28%

2.26%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.28%

2.26%

-0.98%

Сравнение комиссий PUSH и PMAP

PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PMAP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUSH и PMAP

Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как PMAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
PMAP
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.21%3.45%1.86%

Часто задаваемые вопросы

PUSH and PMAP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAP has higher volatility (0.27%) compared to PUSH (0.27%). In terms of maximum drawdown, PUSH dropped -0.85% vs PMAP's -1.75%.

On 1-year performance, PMAP leads with 6.67% vs 3.46% for PUSH. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMAP has performed better with a 6.67% return vs 3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PMAP.

PUSH has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.00% for PMAP.

PUSH is categorized as Municipal Bonds, while PMAP is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.15% for PUSH and 0.50% for PMAP.

PMAP currently has the higher Sharpe Ratio (5.83 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUSH и PMAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор