Сравнение PUIG.L с SPXP.L
PUIG.L (Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PUIG.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PUIG.L returned 0.61%/yr vs 13.94%/yr for SPXP.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PUIG.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности PUIG.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PUIG.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PUIG.L показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 10.29%.
PUIG.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам PUIG.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUIG.L Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.25% | 7.78% | 2.32% | 8.00% | -14.87% | -1.64% | 9.49% | 16.94% | -4.38% | 0.47% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.29% | 17.79% | 25.46% | 26.40% | -18.54% | 30.07% | 17.39% | 31.85% | -5.42% | 3.89% |
Correlation
The correlation between PUIG.L and SPXP.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2017 г. | 0.15 |
Over the past year, PUIG.L and SPXP.L have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUIG.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
PUIG.L
SPXP.L
Сравнение PUIG.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUIG.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.23 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 13.97 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUIG.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.53 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.90 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.96 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок PUIG.L и SPXP.L
Максимальная просадка PUIG.L за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIG.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUIG.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -33.47% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -8.65% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.50% | -18.72% | +13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -25.04% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.52% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -4.48% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.00% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUIG.L и SPXP.L
Текущая волатильность для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.L) составляет 1.73%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что PUIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUIG.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 2.60% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 8.02% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 11.02% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 15.57% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 16.75% | -5.80% |
Сравнение комиссий PUIG.L и SPXP.L
PUIG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUIG.L и SPXP.L
Дивидендная доходность PUIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUIG.L Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.92% | 4.83% | 4.76% | 4.03% | 2.94% | 2.33% | 2.81% | 3.15% | 3.32% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUIG.L and SPXP.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for PUIG.L.
PUIG.L is categorized as Corporate Bonds, while SPXP.L is S&P 500. PUIG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for PUIG.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для PUIG.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор