PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUIG.DE с 5ESG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUIG.DE и 5ESG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUIG.DE и 5ESG.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist
1.29%-4.57%7.59%4.08%-10.14%6.62%2.70%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc
-2.64%5.31%31.42%24.24%-13.76%43.86%35.05%

Доходность по периодам

С начала года, PUIG.DE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью -2.64%.


PUIG.DE

1 день
0.76%
1 месяц
-0.69%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.11%
1 год
-2.02%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.73%
10 лет*

5ESG.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
1.53%
1 год
12.14%
3 года*
16.30%
5 лет*
13.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Сравнение комиссий PUIG.DE и 5ESG.DE

PUIG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PUIG.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUIG.DE
Ранг доходности на риск PUIG.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUIG.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUIG.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUIG.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUIG.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUIG.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина

5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUIG.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUIG.DE5ESG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.72

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.05

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.69

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

9.67

-9.81

PUIG.DE vs. 5ESG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUIG.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUIG.DE и 5ESG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUIG.DE5ESG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.72

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.85

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.08

-1.04

Корреляция

Корреляция между PUIG.DE и 5ESG.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUIG.DE и 5ESG.DE

Дивидендная доходность PUIG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, тогда как 5ESG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist
4.21%4.32%4.29%3.82%2.83%1.91%2.59%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUIG.DE и 5ESG.DE

Максимальная просадка PUIG.DE за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIG.DE и 5ESG.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


PUIG.DE5ESG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-23.40%

+9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-8.71%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-23.40%

+10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-4.70%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-3.98%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.92%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PUIG.DE и 5ESG.DE

Текущая волатильность для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) составляет 2.00%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что PUIG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUIG.DE5ESG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

3.64%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

8.33%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

16.91%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

15.23%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.17%

16.95%

-7.78%