Сравнение PUDZX с NWQIX

С начала года, PUDZX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PUDZX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 7.01% против 5.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PUDZX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PUDZX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWQIX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUDZX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PUDZX и NWQIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PUDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности NWQIX в 6.14%

Максимальная просадка PUDZX за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUDZX и NWQIX.

PGIM Real Assets Fund (PUDZX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PUDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.