Сравнение PUDZX с JILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX).
PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. JILGX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PUDZX и JILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUDZX и JILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
JILGX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio | -0.98% | 4.24% | 11.94% | 16.22% | -17.44% | 14.29% | 17.61% | 22.27% | -8.28% | 15.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PUDZX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у JILGX с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции PUDZX уступали акциям JILGX по среднегодовой доходности: 7.01% против 7.61% соответственно.
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
JILGX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUDZX и JILGX
PUDZX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JILGX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PUDZX vs. JILGX — Ранг доходности на риск
PUDZX
JILGX
Сравнение PUDZX c JILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUDZX | JILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.24 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 0.42 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.08 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.00 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 0.00 | +13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUDZX | JILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.24 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.25 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PUDZX и JILGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUDZX и JILGX
Дивидендная доходность PUDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности JILGX в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
JILGX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio | 2.40% | 2.38% | 2.94% | 6.20% | 14.58% | 10.72% | 6.35% | 12.46% | 11.94% | 6.15% | 7.98% | 8.76% |
Просадки
Сравнение просадок PUDZX и JILGX
Максимальная просадка PUDZX за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки JILGX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUDZX и JILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUDZX | JILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -50.66% | +29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -14.01% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -25.25% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.53% | -29.58% | +8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -11.77% | +10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -7.01% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 5.53% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUDZX и JILGX
Текущая волатильность для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) составляет 2.71%, в то время как у John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что PUDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUDZX | JILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.61% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 13.85% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 18.96% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.59% | 14.41% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 14.39% | -4.69% |