PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUDZX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUDZX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PUDZX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUDZX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PUDZX показывает доходность 10.18%, а AAAAX немного ниже – 9.77%. За последние 10 лет акции PUDZX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 7.01% против 7.40% соответственно.

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Real Assets Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий PUDZX и AAAAX

PUDZX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

PUDZX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUDZX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUDZXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.57

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.11

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.91

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.65

10.22

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUDZX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUDZX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUDZX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUDZXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.57

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.56

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.14

Корреляция

Корреляция между PUDZX и AAAAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUDZX и AAAAX

Дивидендная доходность PUDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок PUDZX и AAAAX

Максимальная просадка PUDZX за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUDZX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PUDZXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-40.47%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-9.55%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-22.62%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.53%

-29.41%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-3.53%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-6.89%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.79%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PUDZX и AAAAX

Текущая волатильность для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) составляет 2.71%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что PUDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUDZXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.27%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

7.26%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

11.62%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.59%

12.19%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

12.66%

-2.96%