Сравнение PTTPX с FJTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).
PTTPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PTTPX и FJTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTTPX и FJTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | -0.69% | 9.24% | 2.51% | 5.47% | -14.80% | -0.70% | 8.78% | 8.26% | 0.76% |
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 0.55% | 4.75% | 5.69% | 5.48% | 1.00% | 0.16% | 1.57% | 3.20% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PTTPX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 0.55%.
PTTPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.10%
FJTDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTPX и FJTDX
PTTPX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%.
Доходность на риск
PTTPX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск
PTTPX
FJTDX
Сравнение PTTPX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTPX | FJTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.21 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 11.70 | -10.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 4.96 | -3.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 15.13 | -13.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 67.60 | -62.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTPX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.21 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 2.49 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 2.37 | -1.66 |
Корреляция
Корреляция между PTTPX и FJTDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTPX и FJTDX
Дивидендная доходность PTTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности FJTDX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | 4.03% | 4.37% | 4.51% | 3.04% | 3.53% | 2.48% | 6.01% | 3.87% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 6.54% |
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 4.11% | 4.63% | 5.42% | 4.70% | 1.39% | 0.36% | 1.45% | 2.65% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTTPX и FJTDX
Максимальная просадка PTTPX за все время составила -19.36%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTPX и FJTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTTPX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.36% | -1.90% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -0.30% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -0.90% | -18.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -0.10% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -0.08% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.07% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTPX и FJTDX
PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PTTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTTPX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.10% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 0.87% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 1.35% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 1.41% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 1.27% | +3.90% |