PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSIX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSIX с KGIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSIX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSIX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%
KGIIX
Kopernik International Fund		5.93%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, PTSIX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у KGIIX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции PTSIX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 0.25% против 10.58% соответственно.

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%

KGIIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.56%
С начала года
5.93%
6 месяцев
13.36%
1 год
44.47%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.31%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS International Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBIXKGIIX с TIBAXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий PTSIX и KGIIX

PTSIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

PTSIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSIXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

3.30

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

4.05

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.60

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

4.99

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.73

18.45

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSIX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSIX на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSIX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSIXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.30

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.79

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.83

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.92

-0.82

Корреляция

Корреляция между PTSIX и KGIIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSIX и KGIIX

Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности KGIIX в 13.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.46%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTSIX и KGIIX

Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSIXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-27.81%

-44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-8.76%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.38%

-27.81%

-44.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.38%

-27.81%

-44.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.10%

-7.65%

-34.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-6.15%

-18.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.37%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSIX и KGIIX

PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSIXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.80%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.77%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

13.31%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.91%

13.19%

+17.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

12.73%

+12.35%