PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSIX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSIX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSIX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSIX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-11.09%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, PTSIX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS International Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с VGTSXFHLFX с AAIEXFHLFX с SCIEX

Сравнение комиссий PTSIX и FHLFX

PTSIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

PTSIX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSIX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSIXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.39

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.90

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.28

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.95

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

7.44

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSIX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSIX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSIX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSIXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.39

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.53

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.47

-0.37

Корреляция

Корреляция между PTSIX и FHLFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSIX и FHLFX

Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTSIX и FHLFX

Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSIXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-33.58%

-38.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.37%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.38%

-29.36%

-43.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.74%

-8.18%

-33.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-6.18%

-18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.97%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSIX и FHLFX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSIXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.63%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

11.01%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

17.06%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.91%

15.82%

+15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

17.63%

+7.44%