Сравнение PTSGX с TPYAX
PTSGX (Touchstone Sands Capital Select Growth Fund) and TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) are both mutual funds - PTSGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Touchstone, while TPYAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, PTSGX returned 16.26%/yr vs 9.27%/yr for TPYAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTSGX charges 1.16%/yr vs 1.17%/yr for TPYAX.
Доходность
Сравнение доходности PTSGX и TPYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTSGX показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у TPYAX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции PTSGX превзошли акции TPYAX по среднегодовой доходности: 16.26% против 9.27% соответственно.
PTSGX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 3.20%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 16.26%
TPYAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам PTSGX и TPYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSGX Touchstone Sands Capital Select Growth Fund | 3.20% | 15.27% | 23.79% | 51.60% | -50.56% | 3.76% | 68.92% | 67.10% | 5.80% | 34.42% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -0.23% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
Correlation
The correlation between PTSGX and TPYAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2007 г. | 0.75 |
The correlation between PTSGX and TPYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTSGX vs. TPYAX — Ранг доходности на риск
PTSGX
TPYAX
Сравнение PTSGX c TPYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTSGX | TPYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.27 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.65 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTSGX и TPYAX
Максимальная просадка PTSGX за все время составила -60.33%, что больше максимальной просадки TPYAX в -57.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSGX и TPYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTSGX | TPYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.33% | -57.30% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -23.54% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | -23.78% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.07% | -36.14% | -23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.07% | -36.14% | -23.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -8.26% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -11.84% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 9.70% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSGX и TPYAX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что PTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTSGX | TPYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 7.37% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 17.33% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 20.12% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.18% | 19.40% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 20.53% | +8.55% |
Сравнение комиссий PTSGX и TPYAX
PTSGX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии TPYAX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSGX и TPYAX
Дивидендная доходность PTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности TPYAX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSGX Touchstone Sands Capital Select Growth Fund | 0.64% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.67% | 10.05% | 39.46% | 34.95% | 24.32% | 16.89% | 9.33% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.06% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
PTSGX and TPYAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTSGX has higher volatility (9.14%) compared to TPYAX (7.37%). In terms of maximum drawdown, PTSGX dropped -60.33% vs TPYAX's -57.30%.
PTSGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTSGX и TPYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор