Сравнение PTSAX с MCFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX).
PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSAX и MCFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSAX и MCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | -0.67% | 8.56% | 2.31% | 5.50% | -16.17% | -1.07% | 8.98% | 6.17% |
MCFIX Mercer Core Fixed Income Fund | -0.88% | 6.64% | 2.02% | 6.47% | -13.69% | -1.05% | 4.75% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSAX показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у MCFIX с доходностью -0.88%.
PTSAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 1.83%
MCFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSAX и MCFIX
PTSAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии MCFIX в 0.16%.
Доходность на риск
PTSAX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск
PTSAX
MCFIX
Сравнение PTSAX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSAX | MCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.70 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.73 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 5.00 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSAX | MCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.70 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.15 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между PTSAX и MCFIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSAX и MCFIX
Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности MCFIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 3.58% | 3.87% | 3.89% | 3.32% | 3.68% | 2.96% | 4.60% | 3.48% | 2.56% | 2.03% | 2.96% | 4.71% |
MCFIX Mercer Core Fixed Income Fund | 4.30% | 3.89% | 4.54% | 3.68% | 3.31% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTSAX и MCFIX
Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, примерно равная максимальной просадке MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и MCFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSAX | MCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.12% | -21.68% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -3.09% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -18.72% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -5.87% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -8.61% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.07% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSAX и MCFIX
PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSAX | MCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.54% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.68% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 4.81% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 6.01% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 6.16% | -1.10% |