Сравнение PTRIX с PONAX
PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) and PONAX (PIMCO Income Fund Class A) are both mutual funds - PTRIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PIMCO, while PONAX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTRIX charges 0.50%/yr vs 1.02%/yr for PONAX.
Доходность
Сравнение доходности PTRIX и PONAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTRIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PONAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.30%
Сравнение доходности по годам PTRIX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 5.87% | 5.25% | -14.13% | 1.04% | 5.30% | 6.44% | 1.35% | 4.38% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 0.83% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
Correlation
The correlation between PTRIX and PONAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г. | 0.60 |
The correlation between PTRIX and PONAX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRIX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
PTRIX
PONAX
Сравнение PTRIX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.48 | — |
Просадки
Сравнение просадок PTRIX и PONAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -13.64% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.03% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.80% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRIX и PONAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.10% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.81% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.21% | — |
Сравнение комиссий PTRIX и PONAX
PTRIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRIX и PONAX
PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.43% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 4.07% | 5.32% | 3.82% | 3.02% | 2.89% | 3.73% | 3.54% | 3.04% | 3.18% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
PTRIX and PONAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTRIX и PONAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор