PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRIX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTRIX с AMFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) and AMFIX (AAMA Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTRIX charges 0.50%/yr vs 0.92%/yr for AMFIX.

Доходность

Сравнение доходности PTRIX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PTRIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.53%
3 года*
3.31%
5 лет*
0.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTRIX и AMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTRIX
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund		0.00%0.00%5.87%5.25%-14.13%1.04%5.30%6.44%1.35%0.68%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.30%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%

Correlation

The correlation between PTRIX and AMFIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2017 г.

0.69

The correlation between PTRIX and AMFIX shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с PTRIX:
PTRIX с FUTYPTRIX с BCOIXPTRIX с MWIGXPTRIX с BCPIXPTRIX с TGLMXPTRIX с VGSBXPTRIX с HOBIX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с HOBIXAMFIX с ARINXAMFIX с EINFXAMFIX с BCPIXAMFIX с AAIIXAMFIX с GUGAXAMFIX с JCPUX

Доходность на риск

PTRIX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRIX
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRIX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PTRIX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRIXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.43

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.56

—

Просадки

Сравнение просадок PTRIX и AMFIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTRIXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-9.35%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.74%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.39%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.03%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PTRIX и AMFIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTRIXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.04%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.17%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

1.74%

—

Сравнение комиссий PTRIX и AMFIX

PTRIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRIX и AMFIX

PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFIX
AAMA Income Fund		2.21%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%0.00%0.00%
PTRIX
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund		0.00%0.00%4.07%5.32%3.82%3.02%2.89%3.73%3.54%3.04%3.18%2.43%

Часто задаваемые вопросы

PTRIX and AMFIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTRIX и AMFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор