Сравнение PTNQ с AFOS
PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, PTNQ returned 24.68% vs 83.17% for AFOS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
PTNQ
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 16.65%
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTNQ и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 9.80% | 13.55% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between PTNQ and AFOS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTNQ vs. AFOS — Ранг доходности на риск
PTNQ
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PTNQ c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTNQ | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и AFOS
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTNQ | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -11.52% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.52% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -2.33% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -1.43% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTNQ | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 21.58% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 21.58% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 21.58% | -5.07% |
Сравнение комиссий PTNQ и AFOS
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и AFOS
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.80% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
PTNQ and AFOS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 24.68% for PTNQ. On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 24.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.
PTNQ has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Pacer and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для PTNQ и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор