PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLDX с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTLDX с DLDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).

PTLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 мая 1987 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PTLDX и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTLDX и DLDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund		-0.32%5.58%4.85%5.32%-5.69%-0.70%3.42%1.66%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.35%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, PTLDX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.35%.

PTLDX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.38%
3 года*
4.59%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.02%

DLDFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Fund

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PTLDX:
PTLDX с BPRIXPTLDX с GSSRXPTLDX с DBLSXPTLDX с PCNPTLDX с PFORXPTLDX с DFEQXPTLDX с PISIX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с RSDIXDLDFX с STBCXDLDFX с DLCFXDLDFX с DSMFXDLDFX с CDSRXDLDFX с WEFIX

Сравнение комиссий PTLDX и DLDFX

PTLDX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.

DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund

Доходность на риск

PTLDX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLDX
Ранг доходности на риск PTLDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLDX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLDXDLDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

3.24

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

5.52

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

2.05

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

4.37

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

22.87

-12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLDX vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLDX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа DLDFX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLDX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLDXDLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

3.24

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

2.20

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.74

-0.29

Корреляция

Корреляция между PTLDX и DLDFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLDX и DLDFX

Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности DLDFX в 5.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund		3.89%4.22%4.16%4.04%1.57%0.83%1.83%3.35%2.16%1.72%2.00%2.51%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.50%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTLDX и DLDFX

Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, примерно равная максимальной просадке DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и DLDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTLDXDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.21%

-8.64%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-1.08%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.21%

-3.88%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.38%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.72%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.25%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLDX и DLDFX

PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTLDXDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.44%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.28%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

1.91%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

1.79%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

2.09%

-0.01%