PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIR с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIR с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. PTIR is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, PTIR returned -18.36% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PTIR charges 1.15%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности PTIR и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -46.69%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

PTIR

1 день
-0.90%
1 месяц
4.86%
С начала года
-46.69%
6 месяцев
-47.81%
1 год
-18.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIR и BWET

2026 (YTD)20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-46.69%221.36%425.36%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-32.03%

Correlation

The correlation between PTIR and BWET is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов PTIR и BWET

Секторы
PTIR
BWET

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTIR
100.0%
BWET

-

Сырьевые материалы

PTIR

-

BWET

-

Коммуникационные услуги

PTIR

-

BWET

-

Потребительский циклический сектор

PTIR

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

PTIR

-

BWET

-

Энергетика

PTIR

-

BWET

-

Финансовые услуги

PTIR

-

BWET
8.6%

Здравоохранение

PTIR

-

BWET

-

Промышленность

PTIR

-

BWET

-

Недвижимость

PTIR

-

BWET

-

Коммунальные услуги

PTIR

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

PTIR vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 77
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTIRBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
20.67

-20.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
6.77

-6.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.99

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

66.60

-66.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

176.91

-177.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIR vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTIRBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

20.67

-20.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

2.01

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PTIR и BWET

Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIRBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.10%

-56.90%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.11%

-30.64%

-37.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.26%

-0.90%

-62.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.55%

-24.06%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.74%

11.51%

+28.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и BWET

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 33.41% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 28.88%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIRBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.41%

28.88%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.09%

88.79%

-11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.09%

98.73%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.44%

70.70%

+58.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.44%

70.70%

+58.74%

Сравнение комиссий PTIR и BWET

PTIR берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и BWET

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		10.90%5.81%

Часто задаваемые вопросы

PTIR and BWET have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (33.41%) compared to BWET (28.88%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -69.10% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -18.36% for PTIR. On fees, PTIR is cheaper at 1.15% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 28.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIR is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

PTIR has the higher dividend yield at 10.90%, compared with 0.00% for BWET.

PTIR is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор