Сравнение PTEU с EFNL
PTEU (Pacer Trendpilot European Index ETF) and EFNL (iShares MSCI Finland ETF) are both Europe Equities funds - PTEU tracks the Pacer Trendpilot European Index while EFNL tracks the MSCI Finland IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTEU returned 5.47%/yr vs 8.78%/yr for EFNL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTEU charges 0.65%/yr vs 0.53%/yr for EFNL.
Доходность
Сравнение доходности PTEU и EFNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTEU показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции PTEU уступали акциям EFNL по среднегодовой доходности: 5.47% против 8.78% соответственно.
PTEU
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 5.47%
EFNL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -4.54%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам PTEU и EFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 7.24% | 30.80% | -0.50% | 12.45% | -7.46% | 13.43% | -19.41% | 13.50% | -16.87% | 28.91% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 8.55% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
Correlation
The correlation between PTEU and EFNL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.61 |
The correlation between PTEU and EFNL shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTEU vs. EFNL — Ранг доходности на риск
PTEU
EFNL
Сравнение PTEU c EFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTEU | EFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.42 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 7.91 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTEU и EFNL
Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и EFNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTEU | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.45% | -38.70% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -11.74% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -15.78% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.04% | -38.70% | +23.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.45% | -38.70% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -10.81% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -10.90% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.59% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEU и EFNL
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) составляет 4.02%, в то время как у iShares MSCI Finland ETF (EFNL) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что PTEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTEU | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 6.12% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 16.45% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 19.20% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 19.97% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 19.87% | -5.29% |
Сравнение комиссий PTEU и EFNL
PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EFNL в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEU и EFNL
Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности EFNL в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 1.05% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 1.79% | 1.92% | 3.49% | 2.74% | 0.69% | 1.55% | 0.00% | 3.43% | 1.86% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTEU and EFNL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFNL has higher volatility (6.12%) compared to PTEU (4.02%). In terms of maximum drawdown, PTEU dropped -35.45% vs EFNL's -38.70%.
On 10-year performance, EFNL leads with 8.78% vs 5.47% for PTEU. On fees, EFNL is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PTEU has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFNL has performed better with a 8.78% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFNL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.65% for PTEU.
PTEU has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.05% for EFNL.
PTEU tracks Pacer Trendpilot European Index, while EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.65% for PTEU and 0.53% for EFNL.
EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTEU и EFNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор