Сравнение PTDIX с PBRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX).
PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и PBRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTDIX и PBRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.60% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PTDIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у PBRNX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции PTDIX превзошли акции PBRNX по среднегодовой доходности: 9.73% против 6.33% соответственно.
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
PBRNX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTDIX и PBRNX
PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PBRNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PTDIX vs. PBRNX — Ранг доходности на риск
PTDIX
PBRNX
Сравнение PTDIX c PBRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTDIX | PBRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.30 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.82 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.80 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 7.13 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTDIX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.30 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.81 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.73 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PTDIX и PBRNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и PBRNX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности PBRNX в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.21% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и PBRNX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки PBRNX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и PBRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTDIX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -21.90% | -32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -5.86% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -21.90% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -21.90% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -4.17% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -3.83% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.48% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и PBRNX
Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTDIX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 3.42% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 4.87% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 7.95% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 8.35% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 7.88% | +5.92% |