Сравнение PTDIX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTDIX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PTDIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PTDIX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 9.73% против 4.24% соответственно.
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTDIX и FFFAX
PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
PTDIX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
PTDIX
FFFAX
Сравнение PTDIX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTDIX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.75 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.45 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.31 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 9.52 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTDIX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.75 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.03 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между PTDIX и FFFAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и FFFAX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и FFFAX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTDIX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -17.96% | -36.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -3.68% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -15.87% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -15.87% | -14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -2.56% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -1.80% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.89% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и FFFAX
Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTDIX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 2.44% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 3.29% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 4.88% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 5.30% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 4.58% | +9.22% |