Сравнение PTBD с DADS
PTBD (Pacer Trendpilot US Bond ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. PTBD is passively managed, while DADS is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PTBD charges 0.60%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.37%.
PTBD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTBD и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 0.78% | 0.82% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.37% | -3.41% |
Correlation
The correlation between PTBD and DADS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTBD vs. DADS — Ранг доходности на риск
PTBD
DADS
Сравнение PTBD c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.73 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и DADS
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTBD | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -17.07% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -2.77% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -7.63% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTBD | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 17.58% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 17.58% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 17.58% | -9.77% |
Сравнение комиссий PTBD и DADS
PTBD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и DADS
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.88% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
PTBD and DADS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTBD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTBD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
PTBD has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: Pacer and Alphabit. Their fees differ too: 0.60% for PTBD and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для PTBD и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор