PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD с USNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с USNZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) are both exchange-traded funds - PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, PSWD returned 15.26% vs 28.98% for USNZ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for USNZ.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и USNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у USNZ с доходностью 10.92%.

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USNZ

1 день
-0.68%
1 месяц
6.41%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.66%
1 год
28.98%
3 года*
21.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и USNZ

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%9.46%18.58%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		10.92%17.76%21.96%6.59%

Correlation

The correlation between PSWD and USNZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.65

The correlation between PSWD and USNZ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSWD и USNZ

Секторы
PSWD
USNZ

Технологии

98.3%
41.9%

Недвижимость

0.9%
3.3%

Промышленность

0.5%
3.5%

Финансовые услуги

0.1%
10.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
13.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.5%

Здравоохранение

0.1%
11.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.4%

Энергетика

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

0.0%
1.3%

Коммунальные услуги

0.0%
1.1%

Технологии

PSWD
98.3%
USNZ
41.9%

Недвижимость

PSWD
0.9%
USNZ
3.3%

Промышленность

PSWD
0.5%
USNZ
3.5%

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
USNZ
10.5%

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
USNZ
13.4%

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
USNZ
10.5%

Здравоохранение

PSWD
0.1%
USNZ
11.2%

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
USNZ
3.4%

Энергетика

PSWD
0.0%
USNZ
0.0%

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
USNZ
1.3%

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
USNZ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEX
Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с vooUSNZ с TPYPUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOG

Доходность на риск

PSWD vs. USNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c USNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWDUSNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.24

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.09

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.63

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

11.59

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD vs. USNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа USNZ равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и USNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWDUSNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.24

-1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.21

-0.44

Просадки

Сравнение просадок PSWD и USNZ

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки USNZ в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и USNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDUSNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-19.16%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-11.07%

-12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.68%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-3.32%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

2.51%

+7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и USNZ

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что PSWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDUSNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

3.37%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

10.13%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

13.02%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

16.63%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

16.63%

+7.05%

Сравнение комиссий PSWD и USNZ

PSWD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USNZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и USNZ

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности USNZ в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%0.00%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.94%1.02%1.14%1.19%0.80%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and USNZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (11.00%) compared to USNZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs USNZ's -19.16%.

On 1-year performance, USNZ leads with 28.98% vs 15.26% for PSWD. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USNZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNZ has performed better with a 28.98% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for PSWD.

USNZ has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.72% for PSWD.

PSWD is categorized as Technology Equities, while USNZ is Large Cap Blend Equities. PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.10% for USNZ.

USNZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и USNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор