PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с NXTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds - PSWD tracks the Solactive Cyber Security ESG Screened Index while NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, PSWD returned 15.26% vs 82.82% for NXTG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 54.54%.

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTG

1 день
-0.82%
1 месяц
22.84%
С начала года
54.54%
6 месяцев
55.39%
1 год
82.82%
3 года*
35.56%
5 лет*
19.17%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и NXTG

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%9.46%18.58%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		54.54%28.46%12.85%6.09%

Correlation

The correlation between PSWD and NXTG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.60

The correlation between PSWD and NXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSWD и NXTG

Секторы
PSWD
NXTG

Технологии

98.3%
66.1%

Недвижимость

0.9%
7.5%

Промышленность

0.5%
4.3%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
21.7%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.4%

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

PSWD
98.3%
NXTG
66.1%

Недвижимость

PSWD
0.9%
NXTG
7.5%

Промышленность

PSWD
0.5%
NXTG
4.3%

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
NXTG

-

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
NXTG
21.7%

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
NXTG
0.4%

Здравоохранение

PSWD
0.1%
NXTG

-

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
NXTG

-

Энергетика

PSWD
0.0%
NXTG

-

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
NXTG

-

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
NXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEX
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN

Доходность на риск

PSWD vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWDNXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
4.52

-3.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
5.69

-4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.77

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

8.10

-7.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

31.73

-30.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа NXTG равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWDNXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

4.52

-3.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.69

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PSWD и NXTG

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-33.61%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-10.28%

-13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.82%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-7.87%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

2.62%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и NXTG

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что PSWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

8.27%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

15.26%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

18.44%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

17.93%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

18.88%

+4.80%

Сравнение комиссий PSWD и NXTG

PSWD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и NXTG

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности NXTG в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.11%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and NXTG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (11.00%) compared to NXTG (8.27%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs NXTG's -33.61%.

On 1-year performance, NXTG leads with 82.82% vs 15.26% for PSWD. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NXTG has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTG has performed better with a 82.82% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.72% for PSWD.

PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.70% for NXTG.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор