Сравнение PSWD.DE с XDEM.DE
PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - PSWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE RAFI All-World 3000, while XDEM.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSWD.DE returned 12.50%/yr vs 16.73%/yr for XDEM.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD.DE charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for XDEM.DE.
Доходность
Сравнение доходности PSWD.DE и XDEM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSWD.DE показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у XDEM.DE с доходностью 29.03%. За последние 10 лет акции PSWD.DE уступали акциям XDEM.DE по среднегодовой доходности: 12.50% против 16.73% соответственно.
PSWD.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 17.33%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 34.49%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 12.50%
XDEM.DE
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 29.03%
- 6 месяцев
- 28.98%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 28.45%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам PSWD.DE и XDEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 17.33% | 14.61% | 17.71% | 12.73% | -3.65% | 31.90% | -3.86% | 26.31% | -9.63% | 5.60% |
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 29.03% | 8.09% | 38.22% | 8.18% | -13.65% | 24.74% | 16.54% | 31.58% | 0.81% | 16.07% |
Correlation
The correlation between PSWD.DE and XDEM.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г. | 0.71 |
The correlation between PSWD.DE and XDEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD.DE vs. XDEM.DE — Ранг доходности на риск
PSWD.DE
XDEM.DE
Сравнение PSWD.DE c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSWD.DE | XDEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.40 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 4.45 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.39 | 16.95 | +6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSWD.DE и XDEM.DE
Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.38%, что больше максимальной просадки XDEM.DE в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и XDEM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD.DE | XDEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.38% | -30.94% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -9.01% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -23.51% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -23.51% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -30.94% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.24% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -7.38% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.37% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD.DE и XDEM.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) составляет 3.35%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD.DE | XDEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 6.97% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 15.01% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 17.90% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 17.51% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 18.14% | -2.97% |
Сравнение комиссий PSWD.DE и XDEM.DE
PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XDEM.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD.DE и XDEM.DE
Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как XDEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.68% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD.DE and XDEM.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.
PSWD.DE is categorized as Global Equities, while XDEM.DE is Momentum. PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while XDEM.DE tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.39% for PSWD.DE and 0.25% for XDEM.DE.
Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и XDEM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор