Сравнение PSWD.DE с SMLD.DE
PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - PSWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE RAFI All-World 3000, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSWD.DE returned 11.86%/yr vs 15.33%/yr for SMLD.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PSWD.DE charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности PSWD.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSWD.DE показывает доходность 16.46%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции PSWD.DE уступали акциям SMLD.DE по среднегодовой доходности: 11.86% против 15.33% соответственно.
PSWD.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 11.86%
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам PSWD.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 16.46% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 31.90% | -3.90% | 26.32% | -9.60% | 5.60% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -12.47% |
Correlation
The correlation between PSWD.DE and SMLD.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2014 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between PSWD.DE and SMLD.DE has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
PSWD.DE
SMLD.DE
Сравнение PSWD.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSWD.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.15 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 0.92 | +4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | 1.91 | +20.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSWD.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 0.51 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.44 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.29 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок PSWD.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -73.78% | +37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -14.77% | +8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -22.99% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -22.99% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -70.79% | +34.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -3.47% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -17.76% | +13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 7.16% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD.DE и SMLD.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) составляет 3.08%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 5.38% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 12.79% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 26.64% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 22.60% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 34.70% | -19.51% |
Сравнение комиссий PSWD.DE и SMLD.DE
PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD.DE и SMLD.DE
Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SMLD.DE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.75% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD.DE and SMLD.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSWD.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSWD.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
PSWD.DE is categorized as Global Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.39% for PSWD.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор