Сравнение PSWD.DE с PSRW.L
PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and PSRW.L (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds from Invesco - PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000 while PSRW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSWD.DE returned 11.86%/yr vs 11.88%/yr for PSRW.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PSWD.DE и PSRW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PSWD.DE торгуется в EUR, в то время как PSRW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSRW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSWD.DE показывает доходность 16.46%, а PSRW.L немного выше – 16.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSWD.DE имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции PSRW.L немного впереди с 11.88%.
PSWD.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 11.86%
PSRW.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 16.50%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам PSWD.DE и PSRW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 16.46% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 31.90% | -3.90% | 26.32% | -9.60% | 5.60% |
PSRW.L Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 16.52% | 13.71% | 18.40% | 12.42% | -2.86% | 30.35% | -2.91% | 25.33% | -9.00% | 5.04% |
Correlation
The correlation between PSWD.DE and PSRW.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2014 г. | 0.84 |
The correlation between PSWD.DE and PSRW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD.DE vs. PSRW.L — Ранг доходности на риск
PSWD.DE
PSRW.L
Сравнение PSWD.DE c PSRW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSWD.DE | PSRW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.62 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 5.76 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | 22.85 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSWD.DE | PSRW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 3.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PSWD.DE и PSRW.L
Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, что меньше максимальной просадки PSRW.L в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и PSRW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD.DE | PSRW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -58.89% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -5.71% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -16.88% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -16.88% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -35.77% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.31% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -5.52% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.44% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD.DE и PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD.DE | PSRW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.77% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 7.30% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 10.14% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 13.07% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 15.25% | -0.06% |
Сравнение комиссий PSWD.DE и PSRW.L
И PSWD.DE, и PSRW.L имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD.DE и PSRW.L
Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что сопоставимо с доходностью PSRW.L в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRW.L Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.74% | 2.00% | 2.29% | 2.46% | 2.58% | 1.96% | 1.99% | 2.45% | 2.52% | 2.03% | 1.93% | 2.00% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.75% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PSWD.DE and PSRW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSWD.DE and PSRW.L have the same expense ratio: 0.39% per year.
PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while PSRW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD.
Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и PSRW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор