PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSWD.DE с PSRW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSWD.DE и PSRW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSWD.DE торгуется в EUR, в то время как PSRW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSRW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSWD.DE показывает доходность 16.46%, а PSRW.L немного выше – 16.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSWD.DE имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции PSRW.L немного впереди с 11.88%.


PSWD.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
3.52%
С начала года
16.46%
6 месяцев
17.38%
1 год
33.03%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
11.86%

PSRW.L

1 день
-0.31%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.50%
6 месяцев
17.87%
1 год
33.06%
3 года*
18.89%
5 лет*
13.36%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD.DE и PSRW.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
16.46%14.64%17.68%12.73%-3.63%31.90%-3.90%26.32%-9.60%5.60%
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
16.52%13.71%18.40%12.42%-2.86%30.35%-2.91%25.33%-9.00%5.04%

Correlation

The correlation between PSWD.DE and PSRW.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2014 г.

0.84

The correlation between PSWD.DE and PSRW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Доходность на риск

PSWD.DE vs. PSRW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина

PSRW.L
Ранг доходности на риск PSRW.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRW.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRW.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD.DE c PSRW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSWD.DEPSRW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.62

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

5.76

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.39

22.85

-0.46

PSWD.DE vs. PSRW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD.DE на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSRW.L равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD.DE и PSRW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSWD.DEPSRW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

3.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.48

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PSWD.DE и PSRW.L

Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, что меньше максимальной просадки PSRW.L в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и PSRW.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSWD.DEPSRW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-58.89%

+22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-5.71%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-16.88%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-16.88%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-35.77%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.31%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-5.52%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.44%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD.DE и PSRW.L

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSWD.DEPSRW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.77%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

7.30%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

10.14%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

13.07%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

15.25%

-0.06%

Сравнение комиссий PSWD.DE и PSRW.L

И PSWD.DE, и PSRW.L имеют комиссию равную 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD.DE и PSRW.L

Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что сопоставимо с доходностью PSRW.L в 1.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
1.74%2.00%2.29%2.46%2.58%1.96%1.99%2.45%2.52%2.03%1.93%2.00%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
1.75%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, PSWD.DE and PSRW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSWD.DE and PSRW.L have the same expense ratio: 0.39% per year.

PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while PSRW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и PSRW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор