PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both Global Equities funds - PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000 while ISPA.DE tracks the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSWD.DE returned 11.86%/yr vs 8.98%/yr for ISPA.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PSWD.DE charges 0.39%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.

Доходность

Сравнение доходности PSWD.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD.DE показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции PSWD.DE превзошли акции ISPA.DE по среднегодовой доходности: 11.86% против 8.98% соответственно.

PSWD.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
3.52%
С начала года
16.46%
6 месяцев
17.38%
1 год
33.03%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
11.86%

ISPA.DE

1 день
0.49%
1 месяц
1.28%
С начала года
13.48%
6 месяцев
15.35%
1 год
29.45%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.00%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		16.46%14.64%17.68%12.73%-3.63%31.90%-3.90%26.32%-9.60%5.60%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		13.48%19.72%12.97%4.80%0.43%22.39%-9.12%24.24%-7.51%2.97%

Correlation

The correlation between PSWD.DE and ISPA.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2014 г.

0.81

The correlation between PSWD.DE and ISPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с CIBRPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIG
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Доходность на риск

PSWD.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWD.DEISPA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
3.35

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
4.67

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.62

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

8.10

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.39

28.73

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD.DE на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISPA.DE равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWD.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

3.35

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.91

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.68

0.00

Просадки

Сравнение просадок PSWD.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и ISPA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWD.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-38.91%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-3.63%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-15.10%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-15.10%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-38.91%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.09%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.46%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.03%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD.DE и ISPA.DE

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWD.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.62%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

6.51%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

8.77%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

12.00%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

14.79%

+0.40%

Сравнение комиссий PSWD.DE и ISPA.DE

PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD.DE и ISPA.DE

Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности ISPA.DE в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.75%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.75%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%

Часто задаваемые вопросы

PSWD.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSWD.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSWD.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.

PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PSWD.DE and 0.46% for ISPA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и ISPA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор