PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSVIX с ANNPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSVIX с ANNPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSVIX (Virtus NFJ Small-Cap Value Fund) and ANNPX (Virtus Convertible Fund) are both mutual funds - PSVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allianz, while ANNPX is a Convertible Bonds fund managed by Allianz. Over the past 10 years, PSVIX returned 6.92%/yr vs 14.60%/yr for ANNPX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSVIX charges 0.82%/yr vs 0.71%/yr for ANNPX.

Доходность

Сравнение доходности PSVIX и ANNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSVIX показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у ANNPX с доходностью 21.91%. За последние 10 лет акции PSVIX уступали акциям ANNPX по среднегодовой доходности: 6.92% против 14.60% соответственно.

PSVIX

1 день
2.27%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.70%
6 месяцев
14.58%
1 год
26.14%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.96%
10 лет*
6.92%

ANNPX

1 день
1.01%
1 месяц
6.09%
С начала года
21.91%
6 месяцев
21.76%
1 год
45.57%
3 года*
21.53%
5 лет*
9.38%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSVIX и ANNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSVIX
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund		14.70%1.37%5.87%23.36%-15.77%24.66%-4.31%24.80%-19.33%9.10%
ANNPX
Virtus Convertible Fund		21.91%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%

Correlation

The correlation between PSVIX and ANNPX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 1993 г.

0.74

The correlation between PSVIX and ANNPX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Small-Cap Value Fund

Virtus Convertible Fund

Часто сравнивают с PSVIX:
PSVIX с ASHIXPSVIX с PMJAXPSVIX с ALOIXPSVIX с AZMIXPSVIX с ANVIXPSVIX с ARSMXPSVIX с AVALX
Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с BNDANNPX с SRLNANNPX с VOOANNPX с VEAANNPX с VWO

Доходность на риск

PSVIX vs. ANNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSVIX
Ранг доходности на риск PSVIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSVIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSVIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSVIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSVIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSVIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSVIX c ANNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSVIXANNPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
3.33

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
4.28

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.58

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

6.50

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

28.78

-19.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSVIX vs. ANNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSVIX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа ANNPX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSVIX и ANNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSVIXANNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

3.33

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.73

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.08

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PSVIX и ANNPX

Максимальная просадка PSVIX за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке ANNPX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSVIX и ANNPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSVIXANNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-55.61%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-7.15%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-13.67%

-13.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-26.85%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

-27.36%

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

0.00%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-17.45%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.61%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PSVIX и ANNPX

Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Virtus Convertible Fund (ANNPX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что PSVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSVIXANNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.58%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

11.25%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

13.97%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

12.84%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

13.59%

+8.63%

Сравнение комиссий PSVIX и ANNPX

PSVIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии ANNPX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSVIX и ANNPX

Дивидендная доходность PSVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности ANNPX в 9.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANNPX
Virtus Convertible Fund		9.23%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%
PSVIX
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund		2.85%3.27%3.72%9.11%15.72%7.15%2.08%8.04%32.47%17.56%3.74%16.77%

Часто задаваемые вопросы

PSVIX and ANNPX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSVIX has higher volatility (4.89%) compared to ANNPX (4.58%). In terms of maximum drawdown, PSVIX dropped -55.62% vs ANNPX's -55.61%.

ANNPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSVIX и ANNPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор