PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSU-U.TO с YTSL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSU-U.TO с YTSL.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) and YTSL.NEO (Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - PSU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while YTSL.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSU-U.TO returned 3.37%/yr vs 27.25%/yr for YTSL.NEO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. PSU-U.TO charges 0.17%/yr vs 1.65%/yr for YTSL.NEO.

Доходность

Сравнение доходности PSU-U.TO и YTSL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSU-U.TO торгуется в USD, в то время как YTSL.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YTSL.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSU-U.TO показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у YTSL.NEO с доходностью -8.60%.

PSU-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.73%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

YTSL.NEO

1 день
-1.25%
1 месяц
5.58%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
1.26%
1 год
47.29%
3 года*
27.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSU-U.TO и YTSL.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		1.06%2.97%3.67%3.93%0.11%
YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF		-8.60%33.54%34.57%111.26%-19.60%

Correlation

The correlation between PSU-U.TO and YTSL.NEO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose US Cash Fund

Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с PSU-U.TO:
PSU-U.TO с CASH.TOPSU-U.TO с MNY.TOPSU-U.TO с HISU-U.TOPSU-U.TO с BTCC-U.TOPSU-U.TO с BTCY.TOPSU-U.TO с KILO-B.TOPSU-U.TO с HISA.NEO
Часто сравнивают с YTSL.NEO:
YTSL.NEO с TSLAYTSL.NEO с TSLY.TOYTSL.NEO с TSLYYTSL.NEO с TSLA.TOYTSL.NEO с TSLA.NEOYTSL.NEO с TSLYTSL.NEO с HHIS.TO

Доходность на риск

PSU-U.TO vs. YTSL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSU-U.TO
Ранг доходности на риск PSU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
YTSL.NEO
Ранг доходности на риск YTSL.NEO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YTSL.NEO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YTSL.NEO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YTSL.NEO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YTSL.NEO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YTSL.NEO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSU-U.TO c YTSL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSU-U.TOYTSL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.80
0.97

+6.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.96
1.47

+9.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.08

1.20

+2.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.91

1.87

+23.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

105.50

4.97

+100.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSU-U.TO vs. YTSL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSU-U.TO на текущий момент составляет 7.80, что выше коэффициента Шарпа YTSL.NEO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSU-U.TO и YTSL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSU-U.TOYTSL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80

0.97

+6.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.13

0.55

+5.58

Просадки

Сравнение просадок PSU-U.TO и YTSL.NEO

Максимальная просадка PSU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки YTSL.NEO в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSU-U.TO и YTSL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSU-U.TOYTSL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-58.76%

+58.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-25.42%

+25.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-58.76%

+58.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.81%

+9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-21.03%

+21.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

9.67%

-9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PSU-U.TO и YTSL.NEO

Текущая волатильность для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что PSU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YTSL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSU-U.TOYTSL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

12.70%

-12.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

30.10%

-29.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

49.03%

-48.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

63.17%

-62.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.33%

63.17%

-62.84%

Сравнение комиссий PSU-U.TO и YTSL.NEO

PSU-U.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии YTSL.NEO в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSU-U.TO и YTSL.NEO

Дивидендная доходность PSU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности YTSL.NEO в 46.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.70%2.90%3.65%3.87%1.45%0.29%0.41%1.70%1.20%
YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF		46.17%36.11%12.80%24.07%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSU-U.TO and YTSL.NEO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSU-U.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSU-U.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.65% for YTSL.NEO.

PSU-U.TO is categorized as Money Market, while YTSL.NEO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.17% for PSU-U.TO and 1.65% for YTSL.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSU-U.TO и YTSL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор