PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSU-U.TO с CMR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSU-U.TO с CMR.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) and CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSU-U.TO returned 2.67%/yr vs 0.09%/yr for CMR.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PSU-U.TO charges 0.17%/yr vs 0.14%/yr for CMR.TO.

Доходность

Сравнение доходности PSU-U.TO и CMR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSU-U.TO торгуется в USD, в то время как CMR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSU-U.TO показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью -0.31%.

PSU-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.73%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

CMR.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
0.67%
3 года*
2.57%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSU-U.TO и CMR.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		1.06%2.97%3.67%3.93%1.50%0.29%0.43%1.69%1.08%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		-0.31%7.60%-3.57%7.08%-5.09%0.74%2.49%6.70%-4.86%

Correlation

The correlation between PSU-U.TO and CMR.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose US Cash Fund

iShares Premium Money Market ETF

Часто сравнивают с PSU-U.TO:
PSU-U.TO с CASH.TOPSU-U.TO с MNY.TOPSU-U.TO с BTCC-U.TOPSU-U.TO с BTCY.TOPSU-U.TO с HISU-U.TOPSU-U.TO с KILO-B.TOPSU-U.TO с HISA.NEO
Часто сравнивают с CMR.TO:
CMR.TO с ZMMK.TOCMR.TO с CASH.TOCMR.TO с CBIL.TOCMR.TO с XFR.TOCMR.TO с MNY.TOCMR.TO с HSAV.TOCMR.TO с VOO

Доходность на риск

PSU-U.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSU-U.TO
Ранг доходности на риск PSU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSU-U.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSU-U.TOCMR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.80
0.15

+7.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.96
0.27

+10.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.08

1.03

+3.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.91

0.23

+24.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

105.50

0.47

+105.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSU-U.TO vs. CMR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSU-U.TO на текущий момент составляет 7.80, что выше коэффициента Шарпа CMR.TO равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSU-U.TO и CMR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSU-U.TOCMR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80

0.15

+7.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.13

0.01

+7.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.13

0.04

+6.09

Просадки

Сравнение просадок PSU-U.TO и CMR.TO

Максимальная просадка PSU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки CMR.TO в -33.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSU-U.TO и CMR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSU-U.TOCMR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-33.14%

+33.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-2.90%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-6.31%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.12%

-12.21%

+12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.31%

+15.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-16.52%

+16.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.43%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PSU-U.TO и CMR.TO

Текущая волатильность для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что PSU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSU-U.TOCMR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.77%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

3.36%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

4.45%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

6.29%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.33%

6.72%

-6.39%

Сравнение комиссий PSU-U.TO и CMR.TO

PSU-U.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSU-U.TO и CMR.TO

Дивидендная доходность PSU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности CMR.TO в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		2.48%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.70%2.90%3.65%3.87%1.45%0.29%0.41%1.70%1.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSU-U.TO and CMR.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.17% for PSU-U.TO.

They also come from different issuers: Purpose Investments and iShares. Their fees differ too: 0.17% for PSU-U.TO and 0.14% for CMR.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSU-U.TO и CMR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор