PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSU-U.TO с BTCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSU-U.TO с BTCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) and BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) are both exchange-traded funds - PSU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while BTCC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSU-U.TO returned 2.67%/yr vs 4.85%/yr for BTCC.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PSU-U.TO charges 0.17%/yr vs 1.00%/yr for BTCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности PSU-U.TO и BTCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSU-U.TO торгуется в USD, в то время как BTCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSU-U.TO показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у BTCC.TO с доходностью -29.61%.

PSU-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.73%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

BTCC.TO

1 день
-2.69%
1 месяц
-24.05%
С начала года
-29.61%
6 месяцев
-32.41%
1 год
-42.57%
3 года*
29.87%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSU-U.TO и BTCC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		1.06%2.97%3.67%3.93%1.50%0.27%
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		-29.61%-4.83%99.40%154.90%-68.07%-6.75%

Correlation

The correlation between PSU-U.TO and BTCC.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose US Cash Fund

Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units

Часто сравнивают с PSU-U.TO:
PSU-U.TO с CASH.TOPSU-U.TO с MNY.TOPSU-U.TO с BTCC-U.TOPSU-U.TO с BTCY.TOPSU-U.TO с HISU-U.TOPSU-U.TO с KILO-B.TOPSU-U.TO с HISA.NEO
Часто сравнивают с BTCC.TO:
BTCC.TO с IBITBTCC.TO с BTC-USDBTCC.TO с FBTCBTCC.TO с VFV.TOBTCC.TO с MSTYBTCC.TO с FBTC.TOBTCC.TO с MSTE.TO

Доходность на риск

PSU-U.TO vs. BTCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSU-U.TO
Ранг доходности на риск PSU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BTCC.TO
Ранг доходности на риск BTCC.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSU-U.TO c BTCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSU-U.TOBTCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.80
-0.96

+8.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.96
-1.38

+12.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.08

0.85

+3.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.91

-0.85

+25.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

105.50

-1.48

+106.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSU-U.TO vs. BTCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSU-U.TO на текущий момент составляет 7.80, что выше коэффициента Шарпа BTCC.TO равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSU-U.TO и BTCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSU-U.TOBTCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80

-0.96

+8.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.13

0.08

+7.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.13

0.00

+6.13

Просадки

Сравнение просадок PSU-U.TO и BTCC.TO

Максимальная просадка PSU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки BTCC.TO в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSU-U.TO и BTCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSU-U.TOBTCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-79.48%

+79.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-50.50%

+50.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-50.50%

+50.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.12%

-79.48%

+79.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-50.50%

+50.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-36.50%

+36.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

28.72%

-28.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PSU-U.TO и BTCC.TO

Текущая волатильность для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что PSU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSU-U.TOBTCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

9.65%

-9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

34.10%

-33.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

44.44%

-44.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

57.52%

-57.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.33%

58.79%

-58.46%

Сравнение комиссий PSU-U.TO и BTCC.TO

PSU-U.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BTCC.TO в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSU-U.TO и BTCC.TO

Дивидендная доходность PSU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как BTCC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.70%2.90%3.65%3.87%1.45%0.29%0.41%1.70%1.20%

Часто задаваемые вопросы

PSU-U.TO and BTCC.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSU-U.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSU-U.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.00% for BTCC.TO.

PSU-U.TO is categorized as Money Market, while BTCC.TO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.17% for PSU-U.TO and 1.00% for BTCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSU-U.TO и BTCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор