PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTR с WEEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTR с WEEL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PSTR returned 17.80% vs 19.20% for WEEL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTR charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.

Доходность

Сравнение доходности PSTR и WEEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTR показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у WEEL с доходностью 4.03%.

PSTR

1 день
-1.63%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.29%
1 год
17.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEL

1 день
-1.57%
1 месяц
-0.92%
С начала года
4.03%
6 месяцев
4.08%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTR и WEEL

2026 (YTD)20252024
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		7.83%10.31%8.51%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		4.03%17.73%3.33%

Correlation

The correlation between PSTR and WEEL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.74

The correlation between PSTR and WEEL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSTR и WEEL

Секторы
PSTR
WEEL

Технологии

37.5%
15.5%

Здравоохранение

11.8%
16.8%

Финансовые услуги

9.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

9.5%
13.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
20.3%

Промышленность

7.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
2.2%

Энергетика

3.8%
5.6%

Коммунальные услуги

3.1%
0.2%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Сырьевые материалы

1.7%
16.7%

Технологии

PSTR
37.5%
WEEL
15.5%

Здравоохранение

PSTR
11.8%
WEEL
16.8%

Финансовые услуги

PSTR
9.7%
WEEL
4.0%

Коммуникационные услуги

PSTR
9.5%
WEEL
13.8%

Потребительский циклический сектор

PSTR
7.6%
WEEL
20.3%

Промышленность

PSTR
7.4%
WEEL
3.7%

Потребительский защитный сектор

PSTR
6.1%
WEEL
2.2%

Энергетика

PSTR
3.8%
WEEL
5.6%

Коммунальные услуги

PSTR
3.1%
WEEL
0.2%

Недвижимость

PSTR
1.9%
WEEL
1.1%

Сырьевые материалы

PSTR
1.7%
WEEL
16.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PeakShares Sector Rotation ETF

Peerless Option Income Wheel ETF

Часто сравнивают с PSTR:
PSTR с PRMRPSTR с GSGPSTR с BUCKPSTR с FYEEPSTR с GOOYPSTR с CHPYPSTR с HYTI
Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с RWLWEEL с QDVOWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с QDTE

Доходность на риск

PSTR vs. WEEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTR
Ранг доходности на риск PSTR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTR c WEEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTRWEELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.37

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.59

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.19

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

20.25

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTR vs. WEEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTR на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEEL равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTR и WEEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTRWEELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.37

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.95

+0.28

Просадки

Сравнение просадок PSTR и WEEL

Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и WEEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTRWEELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-17.45%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-4.60%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.57%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-1.45%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.95%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTR и WEEL

PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что PSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTRWEELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.44%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

6.06%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

8.15%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

12.86%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

12.86%

-0.31%

Сравнение комиссий PSTR и WEEL

PSTR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии WEEL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTR и WEEL

Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности WEEL в 12.60%

ПозицияTTM20252024
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		4.72%4.96%1.57%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		12.60%12.72%6.88%

Часто задаваемые вопросы

PSTR and WEEL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTR has higher volatility (2.92%) compared to WEEL (2.44%). In terms of maximum drawdown, PSTR dropped -14.73% vs WEEL's -17.45%.

On 1-year performance, WEEL leads with 19.20% vs 17.80% for PSTR. On fees, WEEL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WEEL has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEL has performed better with a 19.20% return vs 17.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEEL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.

WEEL has the higher dividend yield at 12.60%, compared with 4.72% for PSTR.

They also come from different issuers: PeakShares and Peerless ETFs. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 0.99% for WEEL.

WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTR и WEEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор