Сравнение PSTR с PEPS
PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PSTR returned 17.80% vs 28.72% for PEPS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSTR charges 1.07%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности PSTR и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSTR показывает доходность 7.83%, а PEPS немного ниже – 7.73%.
PSTR
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTR и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 7.83% | 10.31% | -1.64% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.73% | 20.32% | -1.45% |
Correlation
The correlation between PSTR and PEPS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between PSTR and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTR vs. PEPS — Ранг доходности на риск
PSTR
PEPS
Сравнение PSTR c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTR | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.94 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 13.72 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTR | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PSTR и PEPS
Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTR | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -21.26% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -9.80% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -3.15% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -2.77% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.10% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTR и PEPS
Текущая волатильность для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) составляет 2.92%, в то время как у Parametric Equity Plus ETF (PEPS) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что PSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTR | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.16% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 10.33% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 13.43% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 18.43% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 18.43% | -5.88% |
Сравнение комиссий PSTR и PEPS
PSTR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTR и PEPS
Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности PEPS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 4.72% | 4.96% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
PSTR and PEPS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEPS has higher volatility (4.16%) compared to PSTR (2.92%). In terms of maximum drawdown, PSTR dropped -14.73% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 28.72% vs 17.80% for PSTR. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PSTR has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 28.72% return vs 17.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.
PSTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: PeakShares and Parametric. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTR и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор