PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTR с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTR с GPIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PSTR returned 17.80% vs 23.69% for GPIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSTR charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности PSTR и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSTR показывает доходность 7.83%, а GPIX немного выше – 7.85%.

PSTR

1 день
-1.63%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.29%
1 год
17.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-2.17%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.03%
1 год
23.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTR и GPIX

2026 (YTD)20252024
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		7.83%10.31%13.42%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.85%16.25%16.41%

Correlation

The correlation between PSTR and GPIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

0.87

The correlation between PSTR and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSTR и GPIX

Секторы
PSTR
GPIX

Технологии

37.5%
35.5%

Здравоохранение

11.8%
8.4%

Финансовые услуги

9.7%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
11.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
10.1%

Промышленность

7.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.5%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

PSTR
37.5%
GPIX
35.5%

Здравоохранение

PSTR
11.8%
GPIX
8.4%

Финансовые услуги

PSTR
9.7%
GPIX
11.6%

Коммуникационные услуги

PSTR
9.5%
GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

PSTR
7.6%
GPIX
10.1%

Промышленность

PSTR
7.4%
GPIX
8.4%

Потребительский защитный сектор

PSTR
6.1%
GPIX
4.9%

Энергетика

PSTR
3.8%
GPIX
3.5%

Коммунальные услуги

PSTR
3.1%
GPIX
2.4%

Недвижимость

PSTR
1.9%
GPIX
2.0%

Сырьевые материалы

PSTR
1.7%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PeakShares Sector Rotation ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с PSTR:
PSTR с PRMRPSTR с GSGPSTR с BUCKPSTR с FYEEPSTR с GOOYPSTR с CHPYPSTR с HYTI
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

PSTR vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTR
Ранг доходности на риск PSTR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTR c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTRGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.29

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.11

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.09

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

15.48

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTR vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTR на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTR и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTRGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.29

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.71

-0.48

Просадки

Сравнение просадок PSTR и GPIX

Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTRGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-17.50%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-7.71%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.34%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-1.48%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.53%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTR и GPIX

Текущая волатильность для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) составляет 2.92%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что PSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTRGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.08%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

8.22%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

10.42%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

13.85%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

13.85%

-1.30%

Сравнение комиссий PSTR и GPIX

PSTR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTR и GPIX

Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности GPIX в 8.15%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.15%8.01%7.45%1.40%
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		4.72%4.96%1.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSTR and GPIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (3.08%) compared to PSTR (2.92%). In terms of maximum drawdown, PSTR dropped -14.73% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 23.69% vs 17.80% for PSTR. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSTR has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 23.69% return vs 17.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.

GPIX has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 4.72% for PSTR.

They also come from different issuers: PeakShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTR и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор