Сравнение PSTQX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
PSTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 мар. 2012 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTQX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTQX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTQX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 | -0.25% | 6.75% | 4.89% | 5.95% | -6.78% | -0.51% | 5.60% | 6.77% | 1.53% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTQX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
PSTQX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.58%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTQX и GPICX
PSTQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
PSTQX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
PSTQX
GPICX
Сравнение PSTQX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTQX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.51 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 3.71 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.94 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 5.53 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 32.23 | -21.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTQX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.51 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 2.12 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.75 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между PSTQX и GPICX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTQX и GPICX
Дивидендная доходность PSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTQX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 | 3.81% | 4.08% | 3.62% | 2.63% | 2.31% | 2.08% | 2.55% | 2.95% | 2.89% | 2.79% | 2.74% | 2.87% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTQX и GPICX
Максимальная просадка PSTQX за все время составила -10.47%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTQX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTQX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.47% | -3.10% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -0.52% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.47% | -2.79% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.04% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.57% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.09% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTQX и GPICX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTQX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.37% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.56% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 1.14% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 1.10% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 1.07% | +1.60% |