Сравнение PSTP с PBQQ
PSTP (Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF) and PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PSTP returned 11.84% vs 20.01% for PBQQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PSTP charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for PBQQ.
Доходность
Сравнение доходности PSTP и PBQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTP показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у PBQQ с доходностью 7.85%.
PSTP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBQQ
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTP и PBQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF | 3.11% | 10.45% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 7.85% | 15.44% |
Correlation
The correlation between PSTP and PBQQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between PSTP and PBQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTP vs. PBQQ — Ранг доходности на риск
PSTP
PBQQ
Сравнение PSTP c PBQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTP | PBQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.56 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.26 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 20.30 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTP | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.77 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок PSTP и PBQQ
Максимальная просадка PSTP за все время составила -12.46%, примерно равная максимальной просадке PBQQ в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTP и PBQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTP | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -12.92% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -4.71% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.35% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -1.25% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.99% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTP и PBQQ
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) имеют волатильность 1.55% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTP | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.56% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 5.64% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 7.28% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 11.89% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 11.89% | -2.64% |
Сравнение комиссий PSTP и PBQQ
PSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PBQQ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTP и PBQQ
PSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSTP and PBQQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBQQ has higher volatility (1.56%) compared to PSTP (1.55%). In terms of maximum drawdown, PSTP dropped -12.46% vs PBQQ's -12.92%.
On 1-year performance, PBQQ leads with 20.01% vs 11.84% for PSTP. On fees, PBQQ is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBQQ has performed better with a 20.01% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for PSTP.
PBQQ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PSTP.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.89% for PSTP and 0.50% for PBQQ.
PBQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTP и PBQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор