Сравнение PSTP с LOUP
PSTP (Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - PSTP is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. PSTP is actively managed, while LOUP is passively managed. Over the past 3 years, PSTP returned 10.39%/yr vs 35.74%/yr for LOUP. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PSTP charges 0.89%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности PSTP и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTP показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 29.38%.
PSTP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 3.91%
- С начала года
- 3.91%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 29.38%
- С начала года
- 29.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 35.74%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTP и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF | 3.91% | 10.36% | 13.56% | 13.64% | -2.85% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 29.38% | 43.24% | 21.80% | 51.31% | -29.95% |
Correlation
The correlation between PSTP and LOUP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between PSTP and LOUP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTP vs. LOUP — Ранг доходности на риск
PSTP
LOUP
Сравнение PSTP c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTP | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.97 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 9.70 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTP и LOUP
Максимальная просадка PSTP за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTP и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTP | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -58.68% | +46.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -21.00% | +15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.38% | -35.23% | +24.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.98% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -19.90% | +17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 6.41% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTP и LOUP
Текущая волатильность для Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) составляет 2.17%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что PSTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTP | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 11.46% | -9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 23.72% | -18.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 29.92% | -23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 32.69% | -23.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 32.04% | -22.82% |
Сравнение комиссий PSTP и LOUP
PSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTP и LOUP
Ни PSTP, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSTP and LOUP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOUP has higher volatility (11.46%) compared to PSTP (2.17%). In terms of maximum drawdown, PSTP dropped -12.46% vs LOUP's -58.68%.
On 3-year performance, LOUP leads with 35.74% vs 10.39% for PSTP. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PSTP has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LOUP has performed better with a 35.74% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for PSTP.
PSTP and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PSTP is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. Their fees differ too: 0.89% for PSTP and 0.70% for LOUP.
LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTP и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор