Сравнение PSTKX с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTKX и CSPX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTKX и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | -4.69% | 11.51% | 25.03% | 26.53% | -21.20% | 28.03% | 18.27% | 46.11% | -5.56% | 22.42% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -4.10% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 21.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTKX показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью -4.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSTKX имеют среднегодовую доходность 14.16%, а акции CSPX.L немного отстают с 13.90%.
PSTKX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 14.16%
CSPX.L
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTKX и CSPX.L
PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.
Доходность на риск
PSTKX vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
PSTKX
CSPX.L
Сравнение PSTKX c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTKX | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.12 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.64 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.49 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 15.57 | -13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTKX | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.12 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.88 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PSTKX и CSPX.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTKX и CSPX.L
Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 13.59% | 12.67% | 12.28% | 2.89% | 9.61% | 14.34% | 3.96% | 23.49% | 20.86% | 1.32% | 1.03% | 10.86% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTKX и CSPX.L
Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и CSPX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTKX | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -33.90% | -28.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -11.83% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -24.39% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -33.90% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -5.43% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -3.76% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 1.83% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTKX и CSPX.L
PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTKX | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.90% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 8.88% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 16.12% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 15.95% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.15% | +2.53% |