PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSTKX с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSTKX и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTKX и CSPX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund
-4.69%11.51%25.03%26.53%-21.20%28.03%18.27%46.11%-5.56%22.42%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-4.10%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%

Доходность по периодам

С начала года, PSTKX показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью -4.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSTKX имеют среднегодовую доходность 14.16%, а акции CSPX.L немного отстают с 13.90%.


PSTKX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-7.82%
1 год
10.41%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.59%
10 лет*
14.16%

CSPX.L

1 день
2.48%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-0.96%
1 год
18.28%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO StocksPLUS Fund

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий PSTKX и CSPX.L

PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.


Доходность на риск

PSTKX vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSTKX
Ранг доходности на риск PSTKX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTKX c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSTKXCSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.12

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.64

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

3.49

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

15.57

-13.39

PSTKX vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTKX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTKX и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSTKXCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.12

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.88

-0.35

Корреляция

Корреляция между PSTKX и CSPX.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTKX и CSPX.L

Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund
13.59%12.67%12.28%2.89%9.61%14.34%3.96%23.49%20.86%1.32%1.03%10.86%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSTKX и CSPX.L

Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и CSPX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PSTKXCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-33.90%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-11.83%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-24.39%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-33.90%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-5.43%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-3.76%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

1.83%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTKX и CSPX.L

PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSTKXCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.90%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

8.88%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

16.12%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

15.95%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

16.15%

+2.53%