Сравнение PSTAX с NFJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ).
PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г.. NFJ управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTAX и NFJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTAX и NFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -16.13% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 0.23% | 12.40% | 9.96% | 21.30% | -23.90% | 26.75% | 12.42% | 30.88% | -11.97% | 12.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTAX показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у NFJ с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции PSTAX превзошли акции NFJ по среднегодовой доходности: 10.94% против 8.90% соответственно.
PSTAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 10.94%
NFJ
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTAX и NFJ
PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии NFJ в 0.02%.
Доходность на риск
PSTAX vs. NFJ — Ранг доходности на риск
PSTAX
NFJ
Сравнение PSTAX c NFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTAX | NFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.85 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 1.26 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.19 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 4.60 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTAX | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.85 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.39 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.27 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSTAX и NFJ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTAX и NFJ
Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности NFJ в 9.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 9.04% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 9.67% | 9.46% | 9.26% | 7.78% | 8.83% | 5.60% | 6.69% | 6.92% | 8.43% | 8.62% | 9.52% | 13.32% |
Просадки
Сравнение просадок PSTAX и NFJ
Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки NFJ в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и NFJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTAX | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -57.92% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -12.61% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -30.57% | -13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.54% | -40.96% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.83% | -6.65% | -18.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.02% | -10.88% | -21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 3.25% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTAX и NFJ
Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTAX | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.45% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 9.43% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 17.10% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 16.99% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 18.57% | +4.96% |