PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTAX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTAX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTAX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTAX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		-12.69%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%42.83%-8.07%35.13%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PSTAX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 11.39% против 16.72% соответственно.

PSTAX

1 день
4.10%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-12.69%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-0.79%
3 года*
12.30%
5 лет*
2.39%
10 лет*
11.39%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Capital Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с AMAGXPSTAX с STCIXPSTAX с PDIAXPSTAX с SAVYXPSTAX с NIEPSTAX с HIEMX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с FGROXEFCNX с AMRGXEFCNX с HSPGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRXEFCNX с TVRIX

Сравнение комиссий PSTAX и EFCNX

PSTAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund

Доходность на риск

PSTAX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTAX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTAXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

2.43

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

3.41

-3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.84

-0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.87

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.07

3.10

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTAX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTAX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTAXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.43

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.50

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.32

Корреляция

Корреляция между PSTAX и EFCNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTAX и EFCNX

Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		8.68%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSTAX и EFCNX

Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTAXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.37%

-38.34%

-38.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-14.32%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.54%

-38.34%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.54%

-38.34%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.75%

0.00%

-21.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.02%

-8.74%

-23.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

7.45%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTAX и EFCNX

Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTAXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

0.00%

+7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

5.20%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.63%

22.14%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

23.15%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

22.85%

+0.71%