Сравнение PSTAX с ACV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV).
PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г.. ACV - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 26 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTAX и ACV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTAX и ACV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -16.13% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | -5.69% | 33.70% | 15.39% | 25.96% | -35.98% | 24.45% | 45.80% | 44.15% | -7.01% | 27.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTAX показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у ACV с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции PSTAX уступали акциям ACV по среднегодовой доходности: 10.94% против 15.40% соответственно.
PSTAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 10.94%
ACV
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTAX и ACV
PSTAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ACV в 2.69%.
Доходность на риск
PSTAX vs. ACV — Ранг доходности на риск
PSTAX
ACV
Сравнение PSTAX c ACV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTAX | ACV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 1.78 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 2.34 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.41 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 10.61 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTAX | ACV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.78 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.34 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PSTAX и ACV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTAX и ACV
Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности ACV в 10.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 9.04% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 10.47% | 9.68% | 9.84% | 10.30% | 12.69% | 24.19% | 7.28% | 8.15% | 10.76% | 9.18% | 10.67% | 5.52% |
Просадки
Сравнение просадок PSTAX и ACV
Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки ACV в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и ACV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTAX | ACV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -53.64% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -14.81% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -48.80% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.54% | -53.64% | +9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.83% | -12.80% | -12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.02% | -15.03% | -16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 3.37% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTAX и ACV
Текущая волатильность для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) составляет 6.17%, в то время как у Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTAX | ACV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 7.29% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 12.56% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 19.70% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 23.36% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 25.68% | -2.15% |