Сравнение PST.MI с EXO.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Poste Italiane SpA (PST.MI) и Exor N.V. (EXO.AS).
Доходность
Сравнение доходности PST.MI и EXO.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST.MI и EXO.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PST.MI Poste Italiane SpA | -2.42% | 67.45% | 42.28% | 20.54% | 9.30% |
EXO.AS Exor N.V. | -7.66% | -17.71% | -1.72% | 33.25% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PST.MI показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у EXO.AS с доходностью -7.66%.
PST.MI
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- 39.54%
- 5 лет*
- 21.25%
- 10 лет*
- 19.24%
EXO.AS
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -20.07%
- 1 год
- -19.99%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PST.MI vs. EXO.AS — Ранг доходности на риск
PST.MI
EXO.AS
Сравнение PST.MI c EXO.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poste Italiane SpA (PST.MI) и Exor N.V. (EXO.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST.MI | EXO.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | -0.81 | +2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | -0.97 | +3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.87 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.39 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | -0.77 | +9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST.MI | EXO.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.81 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.03 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между PST.MI и EXO.AS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST.MI и EXO.AS
Дивидендная доходность PST.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности EXO.AS в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST.MI Poste Italiane SpA | 5.49% | 5.35% | 6.56% | 6.59% | 6.74% | 4.41% | 5.66% | 5.88% | 6.01% | 6.22% | 5.39% |
EXO.AS Exor N.V. | 0.73% | 0.68% | 0.52% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PST.MI и EXO.AS
Максимальная просадка PST.MI за все время составила -46.62%, что больше максимальной просадки EXO.AS в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST.MI и EXO.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST.MI | EXO.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.62% | -39.28% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.54% | -30.69% | +15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -35.87% | +25.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -10.54% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 15.37% | -11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST.MI и EXO.AS
Poste Italiane SpA (PST.MI) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Exor N.V. (EXO.AS) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что PST.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXO.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST.MI | EXO.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 9.13% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 18.30% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 24.57% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.67% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 21.67% | +3.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PST.MI и EXO.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Poste Italiane SpA и Exor N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности