PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PST.MI с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PST.MI и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Poste Italiane SpA (PST.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PST.MI и SWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST.MI
Poste Italiane SpA
-2.42%67.45%42.28%20.54%-15.34%44.88%-12.97%54.07%17.78%5.90%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-0.91%6.76%26.95%20.08%-13.06%31.68%6.15%30.86%-4.97%7.38%
Разные валюты инструментов

PST.MI торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PST.MI показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PST.MI превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 19.24% против 11.68% соответственно.


PST.MI

1 день
4.07%
1 месяц
-7.38%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
6.26%
1 год
33.91%
3 года*
39.54%
5 лет*
21.25%
10 лет*
19.24%

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-0.02%
1 год
9.54%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Poste Italiane SpA

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

PST.MI vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PST.MI
Ранг доходности на риск PST.MI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST.MI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST.MI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST.MI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST.MI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST.MI: 8787
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST.MI c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poste Italiane SpA (PST.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PST.MISWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.62

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.91

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.24

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

4.76

+4.19

PST.MI vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST.MI на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SWDA.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST.MI и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PST.MISWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.62

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.74

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.80

-0.10

Корреляция

Корреляция между PST.MI и SWDA.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PST.MI и SWDA.L

Дивидендная доходность PST.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PST.MI
Poste Italiane SpA
5.49%5.35%6.56%6.59%6.74%4.41%5.66%5.88%6.01%6.22%5.39%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PST.MI и SWDA.L

Максимальная просадка PST.MI за все время составила -46.62%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST.MI и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PST.MISWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.62%

-25.58%

-21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.54%

-10.26%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-18.50%

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.62%

-25.58%

-21.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-3.59%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-3.52%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.79%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PST.MI и SWDA.L

Poste Italiane SpA (PST.MI) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PST.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PST.MISWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

3.79%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

8.00%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

15.33%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

14.07%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

15.17%

+9.96%