Сравнение PST.MI с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Poste Italiane SpA (PST.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PST.MI и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST.MI и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST.MI Poste Italiane SpA | -2.42% | 67.45% | 42.28% | 20.54% | -15.34% | 44.88% | -12.97% | 54.07% | 17.78% | 5.90% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.91% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 31.68% | 6.15% | 30.86% | -4.97% | 7.38% |
Разные валюты инструментов
PST.MI торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PST.MI показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PST.MI превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 19.24% против 11.68% соответственно.
PST.MI
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- 39.54%
- 5 лет*
- 21.25%
- 10 лет*
- 19.24%
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PST.MI vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
PST.MI
SWDA.L
Сравнение PST.MI c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poste Italiane SpA (PST.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST.MI | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.62 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.91 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.24 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 4.76 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST.MI | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.62 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.80 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PST.MI и SWDA.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST.MI и SWDA.L
Дивидендная доходность PST.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST.MI Poste Italiane SpA | 5.49% | 5.35% | 6.56% | 6.59% | 6.74% | 4.41% | 5.66% | 5.88% | 6.01% | 6.22% | 5.39% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PST.MI и SWDA.L
Максимальная просадка PST.MI за все время составила -46.62%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST.MI и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST.MI | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.62% | -25.58% | -21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.54% | -10.26% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -18.50% | -17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.62% | -25.58% | -21.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -3.59% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -3.52% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 1.79% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST.MI и SWDA.L
Poste Italiane SpA (PST.MI) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PST.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST.MI | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 3.79% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 8.00% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 15.33% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 14.07% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 15.17% | +9.96% |